Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen des Stresstests?
Hannes Mösenbacher: Wir sind mit den Ergebnissen des Stresstests 2025 sehr zufrieden, denn sie bestätigen wie bereits der Stresstest 2023 die Resilienz des RBI-Konzerns. Die RBI verfügt über eine sehr stabile Bilanz und ein ertragsstarkes Kerngeschäft.
Wie sehen die Kapitalquoten der RBI im Stressszenario konkret aus?
Mösenbacher: Im adversen Szenario beträgt der Kapitalverzehr 161 Basispunkte. Dieser Kapitalverzehr wird über einen Zeitraum von drei Jahren angenommen, ausgehend von einer harten Kernkapitalquote von 16,78 Prozent. Dabei schließt das Ergebnis die russischen Tochtergesellschaften der RBI ein.
Wie hat die RBI im Benchmark-Vergleich abgeschnitten?
Mösenbacher: Die RBI hat wesentlich besser als der Durchschnitt der teilnehmenden Banken abgeschnitten, auch im Kernkonzern ohne Russland. Hier liegt der Kapitalverzehr im negativen Szenario bei 342 Basispunkten, ausgehend von einer harten Kernkapitalquote von 14,86 Prozent. Der Unterschied zwischen den beiden Ergebnissen wird hauptsächlich durch die Strategie, das Risiko in Russland zu mindern, beeinflusst.
Wie haben sich die Testergebnisse im Vergleich zum letzten Stresstest vor zwei Jahren verändert?
Mösenbacher: Der Stresstest aus dem Jahr 2023 hatte noch in einem Kapitalverzehr von 361 Basispunkten im adversen Szenario resultiert, bei einem niedrigeren Startwert in der harten Kernkapitalquote. In den letzten zwei Jahren konnte die RBI einen starken Kapitalaufbau verzeichnen und somit ihre Ausgangslage verbessern.
Welche Erkenntnisse bringt so ein Stresstest der Bank? Sieht man irgendwo Handlungsbedarf?
Mösenbacher: In diesem Fall – bei einem positiven Ergebnis – sieht man natürlich vor allem das, was man richtig gemacht hat. Besonders aus der Risikosicht und bei entsprechender Bevorsorgung. Der Stresstest selbst geht in der Methodologie von einer unveränderten Bilanz über drei Jahre aus – das bedeutet, in einem tatsächlichen Krisenfall könnten wir je nach Situation entsprechende Steuerungsmaßnahmen setzen.
Wirken sich die Testergebnisse auf die regulatorischen Anforderungen für die RBI aus?
Mösenbacher: Die Testergebnisse fließen sehr wohl in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (auch bekannt als SREP) der teilnehmenden Banken ein, unter anderem als Startpunkt für die individuellen zusätzlichen Kapitalanforderungen, die sogenannten Säule-2-Empfehlungen. Dies ist jedoch ein separater Prozess.
Stärken solche Stresstests das Vertrauen in die Bank im Speziellen und in das Bankensystem generell?
Mösenbacher: Für den europäischen Bankensektor hat diese Übung ein positives Bild gezeichnet. Die generell hohe Resilienz gegenüber den getesteten makroökonomischen Schocks kann sich sehen lassen. Die Widerstandsfähigkeit der RBI, sowohl mit als auch ohne die russischen Tochtergesellschaften, wird damit bestätigt.
Wie hoch war der Aufwand zur Durchführung des Stresstests? Wie detailliert wurden die Geschäftsfelder der RBI gestresst?
Mösenbacher: Die Vorbereitungen für den Stresstest verteilen sich über mehrere Monate und sind äußerst detailliert. Da die vorgegebene Methodik alle relevanten Risikoarten sowie die Simulation der Profitabilität und des Kapitals umfasst, waren große Teile des Risikomanagement- und Finance-Bereichs und somit wirklich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter involviert. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bei ihnen bedanken.
